یه راه دیگه هم هست مخصوص DBGrid با استفاده از SQL به شرح زیر:
توی رویداد ONCreate فرم میتونی خطوط زیر را بنویسی:
QuerySql:='Select * From Custom.DB';
Query1.Sql.add(querySql);
query1.Open;

حالا توی رویداد OnTitleClick مربوط به DBGrid کد زیر را بنویس:
with query1 do
begin
disablecontrols;
close;
sql.clear;
sql.add(querysql);
sql.add('order by'+column.fieldname);
open;
dbgrid1.columns.restoredefaults;
column.title.font.color:=clblue;
enablecontrols;
end;