شما می تونید CheckedListBox خود را بایند کنید
CheckedListBox1.DataSource = TblCompanyBindingSource
CheckedListBox1.DisplayMember = "Companyname"
CheckedListBox1.ValueMember = "CompanyId"
که DisplayMember نام فیلدی که می خواهید در CheckedListBox به نمایش در بیاید و ValueMember نام فیلد مربوط به کد است .
بعد داخل event مورد نظر این کد را بنویسید:
Private Sub CheckedListBox1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckedListBox1.Click
MsgBox(Me.TblCompanyBindingSource.Current.row.item ("CompanyId"))
End Sub